【Webinar】金融工学セミナー

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開催日時 2020年12月9日 (水) 13:30-15:30
対象者 金融工学における最適化にご興味のある方
Numerical Optimizer を使って金融工学の問題を解きたい方
内容 ■ 金融工学におけるリスクモデルとその実装
収益率が本質的に不確定なアセットミックスを考える場合の数理モデルの組み立て方と、
数理モデルを解く意思決定ツールとしての最適化ソルバーの関係について述べます。

■ 数理計画法と金融工学
ポートフォリオ最適化、イールドカーブ推定、倒産判別、格付け推移確率行列の推定など、
金融工学にかかわるモデルが数理最適化問題として実装されています。
それらの数理的な背景や難易度について実例に即してご紹介します。

■ 数理最適化のデモンストレーション
Numerical Optimizer の派生パッケージで R のアドオンとして利用可能な最適化ソルバー RNUOPT と、
Numerical Optimizer の python インタフェースの PySIMPLE ツール紹介を交え、
金融工学にかかわるモデルを実際に解く例をご紹介します。
セミナー詳細ページ https://msi.hmup.jp/nuopt/seminar/finance
場所 Webinarにて開催のため、ご来社いただく必要はありません。
本文をクリックしてご参加方法をご確認ください。
費用 無料
お問い合わせ先 株式会社NTTデータ数理システム 営業部
TEL 03-3358-6681
nuopt-info@msi.co.jp

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