開催日時 |
2023年12月7日 (木) 13:30-15:30 |
対象者 |
金融工学における最適化にご興味のある方 Nuorium Optimizer を使って金融工学の問題を解きたい方
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内容 |
■ 金融工学におけるリスクモデルとその実装 収益率が本質的に不確定なアセットミックスを考える場合の数理モデルの組み立て方と、 数理モデルを解く意思決定ツールとしての数理最適化ソルバーの関係について述べます。 ■ 数理最適化と金融工学 ポートフォリオ最適化、イールドカーブ推定、倒産判別、 格付け推移確率行列の推定など、金融工学に関わるモデルが数理最適化問題として定式化されています。 それらの数理的な背景や難易度について実例に即してご紹介します。 ■ 数理最適化のデモンストレーション R のアドオンとして利用可能なモデリング言語 RSIMPLE と、 python インタフェースのモデリング言語 PySIMPLE の紹介を交え、 金融工学に関わるモデルを実際に解く例をご紹介します。 |
セミナー詳細ページ |
https://www.msi.co.jp/nuopt/seminar/finance.html |
場所 |
Webinarにて開催のため、ご来社いただく必要はありません。本文をクリックしてご参加方法をご確認ください。
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費用 |
無料 |
お問い合わせ先 |
株式会社NTTデータ数理システム 営業部 TEL 03-3358-6681 nuopt-info@ml.msi.co.jp
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